Индикатор Демарка
• Описание.
DeMarker (Индикатор Демарка) – технический индикатор, в основе работы которого лежит сопоставление максимума за текущий период с максимумом за предыдущие периоды.
Впервые индикатор был опубликован в книге Томаса Р. Демарка «Технический анализ – новая наука» (The New Science of Technical Analysis). Изначально Демарк задался целью создать такой технический инструмент, у которого бы не было всех недостатков большинства популярных индикаторов. В своей книге автор представляет индикатор как индекс перекупленности/перепроданности, области которых указывают на истощение цены.
Индикатор Демарка был разработан Томасом Демарком как инструмент для выявления появляющихся возможностей для покупки или продажи. Он показывает фазы растущей подверженности цены изменениям, которые обычно соотвествуют ее пикам или низам.
Индикатор Демарка показал свою точность в указании моментов разрушения трендов, а также определении внутридневных точек входа и выхода из рынка.
• Использование.
Индикатор Демарка колеблется в пределах от 0 до 1 и указывает на низкую волатильность и возможное снижение цены при значениях 0.7 и выше, либо сигнализирует о вероятном повышении цены, когда опускается ниже уровня 0.3.
• Расчет.
Индикатор Демарка рассчитывается как сумма всех положительных приростов цены за период «i», деленная на полученное значение плюс сумма всех отрицательных приростов цены:
DeMax(i):
Если пик(i) > пика(i-1) , тогда DeMax(i) = пик(i)-пик(i-1), в противном случае DeMax(i) = 0
DeMin(i):
Если низ(i) < низа(i-1), тогда DeMin(i) = низ(i-1)-низ(i), в противном случае DeMin(i) = 0
Значение индикатора Демарка:
DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))
Где:
SMA — Простая скользящая средняя;
N — количество периодов использованных в расчете.
• Сигналы индикатора DeMarker.
Представленный инструмент относится к осцилляторам, соответственно, он может давать сигналы на основе зон перекупленности и перепроданности.
На рисунке выше зона перекупленности обозначена красным цветом. Когда сигнальная линия индикатора пересекает ее, то можно быть готовым к тому, что тенденция может развернуться и нам следует готовиться к открытию продаж.
Зона перепроданности обозначена зеленым цветом, и заход линии в эту зону является потенциальным признаком для открытия покупок.
Тем не менее, одного касания зоны бывает недостаточно, так как на рынке может образоваться направленное движение, и сигнальная линия индикатора может долгое время пробыть в одной из зон.
Еще один потенциальный сигнал данного индикатора – это формирование дивергенции. Она формируется, когда происходит расхождение между показаниями индикатора и движением цены. Например, рынок обновляет минимум или максимум, а на индикаторе отображается совсем другая информация, то мы имеет четкую дивергенцию.
Сам индикатор можно параллельно использовать совместно с другими инструментами технического анализа. Наиболее распространенным является его сочетание с трендовыми индикаторами, где трендовый инструмент указывает на долгосрочную тенденцию, а Демаркер помогает найти подходящую точку входа.
При желании, его можно включить в состав своей торговой системы, однако необходимо разобраться с концепцией его использования и понаблюдать за его работой на истории.
• Достоинства и недостатки.
Начнем с достоинств:
1) Прост в применении.
2) Легко оптимизируется под любую систему.
3) Дает достаточно точные сигналы при правильном подходе.
Недостатки так же имеются:
• Как и любой индикатор, стремится объяснить ценовое движение с математической точки зрения.
• Неэффективен во время развития тренда на рынке.
Нельзя говорить о том, что представленные недостатки присущи конкретно данному инструменту. Данные недостатки характерны для всех осцилляторов, ввиду их технической специфики.
Основным недостатком индикатора DeMarker является большое количество ложных сигналов в обратную сторону, если на рынке тренд. Но этот недостаток можно устранить другими, не менее эффективными методами определения тенденции на рынке. В целом же индикатор ведет себя достаточно хорошо и, наверняка, найдет свою армию поклонников.
Технический анализ разработанный Демарком
Помимо выдающихся результатов в трейдинге внимания заслуживает и его оригинальный подход к использованию технического анализа при исследовании рынка.
Если проанализировать стиль торговли Демарка (он не делал из этого тайну), то можно сделать вывод, что основа его ТС – комбинация фундаментального и технического анализа. Причем фундамент использовался скорее для определения общей тенденции, а вот точные точки входа он определял как раз с помощью теханализа.
Собственно, такой подход к торговле используется многими, а особенности теханализа по Демарку заключаются в оригинальном подходе к использованию самых обычных элементов, например, трендовой линии, определения точек завершения коррекции и т. д.
Сосредоточимся на особенностях использования теханализа в торговле, ведь именно он позволит определить точные точки входа/выхода из рынка.
• Особенности теханализа по Демарку
В техническом анализе Демарк оригинально работал с самыми простыми элементами, например, трендовая линия строилась справа-налево по двум ключевым точкам, также были сформулированы правила поиска коррекции, разработан ряд критериев, позволяющих оценить истинность пробоя. То есть были формализованы многие моменты, остававшиеся неясными.
Что касается трендовых линий, то главный недостаток, который не удалось устранить и сейчас – субъективность при их построении.
Демарк разработал ряд критериев, по которым можно определить важные опорные точки, через которые и будут строиться трендовые линии. Отметить стоит, что работал он на дневных графиках и предпочитал рынок ценных бумаг, при попытках применить эти правила на валютном рынке на малых таймфреймах, часто наблюдаются осечки.
• Построение трендовых линий.
Опорные точки (они же TD – по инициалам Тома Демарка) должны удовлетворять ряду критериев:
— при определении важных минимумов нам нужен экстремум на 3 свечах, то есть в предыдущий и последующий дни цена Low не должна опускаться ниже локального минимума;
— вводится правило на случай формирования ГЭПа – при поиске опорного минимума цена Low должна быть ниже цены Close за 2 дня до формирования опорной точки. Если перевести эту фразу на человеческий язык, то она означает, что ГЭП должен закрываться свечой, которая и даст нам опорную точку. На валютном рынке ГЭПы случаются редко, так что и влияние их на построения незначительно.
Возможно перестроение линий через 2 последние TD, предыдущая линия при этом не теряет актуальности (линии при этом строятся справа налево). Также можно сразу после построения оценить истинность полученной поддержки/сопротивления, оптимальным считается вариант, при котором цена следующей за опорной точки свечи не пересекает построенную линию.
Если же это происходит, то построения оставляем, но доверия к ним уже меньше. Дело в том, что соединение 2 опорных точек задает определенную скорость изменения цены, если же происходит ее пересечение, сразу же после построения, то вероятность отбой от нее цены в дальнейшем падает.
В работе Демарк иногда использовал и TD линии высшего порядка. От обычных они отличаются тем, что при поиске опорных точек экстремум ищется не на 3, а на 5 свечах. Учитывая то, что анализ ведется на D1, такой подход приводит к тому, что вход в рынок на пробое выполняется реже и позже, чем при работе с обычными трендовыми линиями.
Перед применением в реальной торговле на рынке форекс трейдер должен учесть пару моментов: во-первых, не рекомендуется спускаться ниже D1 при анализе рынка (Демарк выполнял анализ именно на этом временном промежутке), а во-вторых – на данный момент рынок стал более динамичным.
Заключение
Томас Демарк довольно известная личность среди трейдеров. Методы Демарка служат базой для создания торговых систем, которые порождают рыночные сигналы. Инструменты Демарка помогают «выудить» важные элементы из рыночной структуры, которые являются ключом к успешной торговле.
Демарк является легендой в мире трейдинга. Он получил мировое признание за выдающиеся результаты, а также за счет новых подходов в методы анализа рынка. Предложенные им идеи до сих пор актуальны. Используя их в своей стратегии, вы определенно добьетесь успеха