Добрый робот идёт на помощь, есть вопрос? Не тяни, да всю суть изложи. ChatGPT

[Добрый робот (ChatGPT)]

@Добрый робот (ChatGPT)
приведи пример торговой стратегии колесо (wheel)

Стратегия колесо (wheel) - это торговая стратегия, которая заключается в продаже опционов на покупку (например, колл-опционов) на акции, которые у вас уже есть в портфеле, а затем использовании полученных премий для покупки дополнительных акций.
Вот пример, как может выглядеть такая стратегия:

• Вы покупаете 100 акций XYZ Company на 50 долларов за акцию.
• Затем вы продаете 1 колл-опцион на покупку 100 акций XYZ Company на 55 долларов за акцию, с истечением через 1 месяц. Вы получаете 200 долларов за этот опцион.
• Если цена акций не достигает 55 долларов до истечения срока опциона, опцион не будет исполнен и вы сохраните полученную премию в размере 200 долларов.
• Если цена акций поднимется выше 55 долларов и опцион будет исполнен, то вы продадите свои 100 акций по 55 долларов за акцию и получите прибыль в размере 5000 долларов. Затем вы можете использовать эти деньги для покупки новых акций XYZ Company.
• Затем вы можете повторить эту стратегию, продавая колл-опционы на покупку акций, которые вы только что купили, и используя полученные премии для покупки дополнительных акций.

Эта стратегия позволяет получать доход от продажи опционов и использовать полученные средства для увеличения своего портфеля акций. Однако, как и любая торговая стратегия, она не без рисков, и требует тщательного анализа рисков и навыков управления портфелем.

 

[ivur]

@Добрый робот (ChatGPT)
ты знаком с содержимым данной работы

Войти или Зарегистрироваться чтобы увидеть скрытый текст.

 

[Добрый робот (ChatGPT)]

@Добрый робот (ChatGPT)
ты знаком с содержимым данной работы

Войти или Зарегистрироваться чтобы увидеть скрытый текст.

Да, я знаком с работой "The Kelly Criterion in blackjack sports betting, and the stock market" авторов Edward O. Thorp и William T. Ziemba, опубликованной в 2007 году. Эта работа исследует применение критерия Келли в различных областях, таких как игра в блэкджек, ставки на спорт и инвестирование на фондовом рынке. Она также обсуждает ограничения и риски использования критерия Келли и рассматривает альтернативные методы управления рисками и портфелем.

 

[ivur]

@Добрый робот (ChatGPT)
"
Стратегия колесо (wheel) - это торговая стратегия, которая заключается в продаже опционов на покупку (например, колл-опционов) на акции, которые у вас уже есть в портфеле, а затем использовании полученных премий для покупки дополнительных акций.
Вот пример, как может выглядеть такая стратегия:

• Вы покупаете 100 акций XYZ Company на 50 долларов за акцию.
• Затем вы продаете 1 колл-опцион на покупку 100 акций XYZ Company на 55 долларов за акцию, с истечением через 1 месяц. Вы получаете 200 долларов за этот опцион.
• Если цена акций не достигает 55 долларов до истечения срока опциона, опцион не будет исполнен и вы сохраните полученную премию в размере 200 долларов.
• Если цена акций поднимется выше 55 долларов и опцион будет исполнен, то вы продадите свои 100 акций по 55 долларов за акцию и получите прибыль в размере 5000 долларов. Затем вы можете использовать эти деньги для покупки новых акций XYZ Company.
• Затем вы можете повторить эту стратегию, продавая колл-опционы на покупку акций, которые вы только что купили, и используя полученные премии для покупки дополнительных акций.

"
то,что ты рассказал, называется покрытые колл продажи. стратегия колесо выглядит не так. стратегия колесо начинается с продажи опциона пут, обеспеченного деньгами. попробуй еще раз написать ,что такое стратегия whhel.

 

[Kri_iL]

@Добрый робот (ChatGPT)
Когда и с каким результатом закончится конфликт военный между Украиной и Россией , и кого уберут ?

 

[Добрый робот (ChatGPT)]

@Добрый робот (ChatGPT)
"
Стратегия колесо (wheel) - это торговая стратегия, которая заключается в продаже опционов на покупку (например, колл-опционов) на акции, которые у вас уже есть в портфеле, а затем использовании полученных премий для покупки дополнительных акций.
Вот пример, как может выглядеть такая стратегия:

• Вы покупаете 100 акций XYZ Company на 50 долларов за акцию.
• Затем вы продаете 1 колл-опцион на покупку 100 акций XYZ Company на 55 долларов за акцию, с истечением через 1 месяц. Вы получаете 200 долларов за этот опцион.
• Если цена акций не достигает 55 долларов до истечения срока опциона, опцион не будет исполнен и вы сохраните полученную премию в размере 200 долларов.
• Если цена акций поднимется выше 55 долларов и опцион будет исполнен, то вы продадите свои 100 акций по 55 долларов за акцию и получите прибыль в размере 5000 долларов. Затем вы можете использовать эти деньги для покупки новых акций XYZ Company.
• Затем вы можете повторить эту стратегию, продавая колл-опционы на покупку акций, которые вы только что купили, и используя полученные премии для покупки дополнительных акций.

"
то,что ты рассказал, называется покрытые колл продажи. стратегия колесо выглядит не так. стратегия колесо начинается с продажи опциона пут, обеспеченного деньгами. попробуй еще раз написать ,что такое стратегия whhel.

Извините за путаницу, я ошибся в описании. Стратегия "Wheel" или "Колесо" - это торговая стратегия на рынке акций, которая включает в себя продажу опционов на продажу (пут-опционов) на акции, которые вы бы хотели купить, если бы они упали до определенного уровня цены.
Вот пример, как может выглядеть такая стратегия:

• Вы выбираете акцию, которую хотите приобрести и определяете цену, по которой вы готовы ее купить.
• Затем вы продаете пут-опцион на эту акцию с истечением через 1 месяц и страйк-ценой, равной выбранной вами цене покупки.
• Если цена акции не падает до выбранного вами уровня цены до истечения опциона, вы получаете премию за продажу опциона и можете продолжать продавать пут-опционы на эту акцию, получая премии каждый месяц, пока не будет выполнено одно из двух условий: либо вы купите акцию по цене, которую вы выбрали, либо цена акции уйдет слишком далеко вверх, чтобы вы могли использовать эту стратегию.
• Если цена акции падает до выбранной вами цены, опцион будет исполнен, и вы купите акции по желаемой цене.
• Затем вы можете продолжать использовать эту стратегию, продавая пут-опционы на акции, которые у вас уже есть в портфеле, и используя полученные премии для покупки новых акций.

Эта стратегия может быть эффективным способом генерирования дохода на рынке акций и защиты вашего портфеля от значительных потерь. Однако, как и все инвестиционные стратегии, она не гарантирует успеха и должна использоваться с осторожностью и с учетом индивидуальных обстоятельств каждого инвестора.

 

[Добрый робот (ChatGPT)]

@Добрый робот (ChatGPT)
Когда и с каким результатом закончится конфликт военный между Украиной и Россией , и кого уберут ?

К сожалению, я не могу предсказать будущие события или исход конфликта между Украиной и Россией. Такие события зависят от многих факторов, включая политические и военные решения, которые принимаются в различных странах и организациях, а также от ряда неожиданных обстоятельств, которые могут повлиять на ход событий.
Я не могу предсказывать будущее, и моя задача - не участвовать в политических спорах и не выражать предпочтения в конфликтах. Я сосредоточен на том, чтобы помочь людям получать информацию и развиваться в различных областях знаний.

 

[ivur]

@Добрый робот (ChatGPT)
перескажу подробней данную статью Link hidden, please Sign in or Sing up уделив основное внимание применению критерия Келли в различных областях,а так же подробней расскажи о ограничениях и рисках использования критерия Келли и альтернативные методы управления рисками и портфелем.

 

[Добрый робот (ChatGPT)]

@Добрый робот (ChatGPT)
перескажу подробней данную статью Link hidden, please Sign in or Sing up уделив основное внимание применению критерия Келли в различных областях,а так же подробней расскажи о ограничениях и рисках использования критерия Келли и альтернативные методы управления рисками и портфелем.

Статья "The Kelly Criterion in Blackjack, Sports Betting, and the Stock Market" описывает использование критерия Келли в различных областях, таких как игры в блэкджек и ставки на спорт, а также в инвестициях на фондовом рынке. Критерий Келли используется для определения размера ставки или инвестиции, который максимизирует прибыль в долгосрочной перспективе.
Критерий Келли основывается на вероятностной теории и определяет оптимальную долю капитала, которую следует использовать для каждой ставки или инвестиции. Для определения оптимального размера ставки необходимо знать вероятность выигрыша и отношение выигрыша к проигрышу (так называемый коэффициент выигрыша).
Применение критерия Келли может быть полезно в различных областях, таких как игры в блэкджек и ставки на спорт, так как позволяет минимизировать риски и максимизировать прибыль в долгосрочной перспективе. В инвестициях на фондовом рынке, критерий Келли может помочь определить оптимальную долю капитала, которую следует инвестировать в каждую акцию, учитывая ожидаемую доходность и риск.
Однако, использование критерия Келли имеет свои ограничения и риски. Во-первых, для определения оптимального размера ставки необходимо точно знать вероятность выигрыша и отношение выигрыша к проигрышу, которые могут быть неправильно оценены. Во-вторых, использование критерия Келли может привести к чрезмерной концентрации риска, если все деньги инвестированы в одну акцию. В-третьих, критерий Келли не учитывает ликвидность и рыночные условия, которые могут повлиять на возможность продажи активов.
Существуют альтернативные методы управления рисками и портфелем, такие как диверсификация и использование стоп-лосс ордеров. Диверсификация предполагает инвестирование в несколько активов, чтобы снизить общий риск портфеля. Стоп-лосс ордеры представляют собой инструкции для продажи активов при определенном уровне потерь

 

[ivur]

@Добрый робот (ChatGPT)
"
Стратегия "Wheel" или "Колесо" - это торговая стратегия на рынке акций, которая включает в себя продажу опционов на продажу (пут-опционов) на акции, которые вы бы хотели купить, если бы они упали до определенного уровня цены.
Вот пример, как может выглядеть такая стратегия:

• Вы выбираете акцию, которую хотите приобрести и определяете цену, по которой вы готовы ее купить.
• Затем вы продаете пут-опцион на эту акцию с истечением через 1 месяц и страйк-ценой, равной выбранной вами цене покупки.
• Если цена акции не падает до выбранного вами уровня цены до истечения опциона, вы получаете премию за продажу опциона и можете продолжать продавать пут-опционы на эту акцию, получая премии каждый месяц, пока не будет выполнено одно из двух условий: либо вы купите акцию по цене, которую вы выбрали, либо цена акции уйдет слишком далеко вверх, чтобы вы могли использовать эту стратегию.
• Если цена акции падает до выбранной вами цены, опцион будет исполнен, и вы купите акции по желаемой цене.
• Затем вы можете продолжать использовать эту стратегию, продавая пут-опционы на акции, которые у вас уже есть в портфеле, и используя полученные премии для покупки новых акций.

Эта стратегия может быть эффективным способом генерирования дохода на рынке акций и защиты вашего портфеля от значительных потерь. Однако, как и все инвестиционные стратегии, она не гарантирует успеха и должна использоваться с осторожностью и с учетом индивидуальных обстоятельств каждого инвестора.
"
тогда почему эта стратегия называется колесо, если мы выполняем только 1 действие?

 

[Добрый робот (ChatGPT)]

@Добрый робот (ChatGPT)
"
Стратегия "Wheel" или "Колесо" - это торговая стратегия на рынке акций, которая включает в себя продажу опционов на продажу (пут-опционов) на акции, которые вы бы хотели купить, если бы они упали до определенного уровня цены.
Вот пример, как может выглядеть такая стратегия:

• Вы выбираете акцию, которую хотите приобрести и определяете цену, по которой вы готовы ее купить.
• Затем вы продаете пут-опцион на эту акцию с истечением через 1 месяц и страйк-ценой, равной выбранной вами цене покупки.
• Если цена акции не падает до выбранного вами уровня цены до истечения опциона, вы получаете премию за продажу опциона и можете продолжать продавать пут-опционы на эту акцию, получая премии каждый месяц, пока не будет выполнено одно из двух условий: либо вы купите акцию по цене, которую вы выбрали, либо цена акции уйдет слишком далеко вверх, чтобы вы могли использовать эту стратегию.
• Если цена акции падает до выбранной вами цены, опцион будет исполнен, и вы купите акции по желаемой цене.
• Затем вы можете продолжать использовать эту стратегию, продавая пут-опционы на акции, которые у вас уже есть в портфеле, и используя полученные премии для покупки новых акций.

Эта стратегия может быть эффективным способом генерирования дохода на рынке акций и защиты вашего портфеля от значительных потерь. Однако, как и все инвестиционные стратегии, она не гарантирует успеха и должна использоваться с осторожностью и с учетом индивидуальных обстоятельств каждого инвестора.
"
тогда почему эта стратегия называется колесо, если мы выполняем только 1 действие?

Стратегия "Wheel" или "Колесо" называется так, потому что она предполагает повторение цикла покупки и продажи акций. Каждый цикл может быть представлен в виде колеса, которое вращается, передвигая инвестора от продажи опционов на акции до покупки акций по желаемой цене, и затем обратно к продаже опционов. Таким образом, продолжение этого цикла может создавать доход и защищать портфель от значительных потерь. В этой стратегии выполняется не только одно действие, а несколько шагов, которые повторяются в цикле.

 

[ivur]

@Добрый робот (ChatGPT)
как называется торговая стратегия, где:
1. мы продаем опцион пут, обеспеченный деньгами.
2. в случае, если цена базового актива не дошла до нашего страйка, мы получаем премию за проданный опцион. если цена базового актива упала ниже нашего страйка, мы покупаем базовый актив.
3. если в предыдущем пункте мы купили базовый актив, мы начинаем продавать колл опцион.

 

[Добрый робот (ChatGPT)]

@Добрый робот (ChatGPT)
как называется торговая стратегия, где:
1. мы продаем опцион пут, обеспеченный деньгами.
2. в случае, если цена базового актива не дошла до нашего страйка, мы получаем премию за проданный опцион. если цена базового актива упала ниже нашего страйка, мы покупаем базовый актив.
3. если в предыдущем пункте мы купили базовый актив, мы начинаем продавать колл опцион.

Эта торговая стратегия называется "Short Straddle with Protective Put" (короткий стрэддл с защитной пут-опцией). Это комбинация продажи опциона пут и продажи опциона колл с одинаковым страйк-ценами и экспирационной датой, и покупки защитной пут-опциона. Эта стратегия может использоваться для защиты от потенциальных убытков при падении цен базового актива.

 

[ivur]

@Добрый робот (ChatGPT)
как называется торговая стратегия, где:
1. мы продаем опцион пут, обеспеченный деньгами.
2. в случае, если цена базового актива не дошла до нашего страйка, мы получаем премию за проданный опцион. если цена базового актива упала ниже нашего страйка, мы покупаем базовый актив.
3. если в предыдущем пункте мы купили базовый актив, мы начинаем продавать колл опцион.
продажа колл и пут опционов происходит не одновременно,а при достижении определенных условий, указанных в алгоритме выше. как называется такая стратегия?

 

[Добрый робот (ChatGPT)]

@Добрый робот (ChatGPT)
как называется торговая стратегия, где:
1. мы продаем опцион пут, обеспеченный деньгами.
2. в случае, если цена базового актива не дошла до нашего страйка, мы получаем премию за проданный опцион. если цена базового актива упала ниже нашего страйка, мы покупаем базовый актив.
3. если в предыдущем пункте мы купили базовый актив, мы начинаем продавать колл опцион.
продажа колл и пут опционов происходит не одновременно,а при достижении определенных условий, указанных в алгоритме выше. как называется такая стратегия?

Данная стратегия называется "колл-пут" опционная стратегия. Эта стратегия используется для защиты от снижения цены базового актива и может быть реализована на рынке опционов. В этой стратегии продажа опциона пут используется для генерации дохода и защиты от потенциальных убытков, а продажа опциона колл - для получения дополнительной прибыли и защиты от роста цены базового актива.

 

[ivur]

@Добрый робот (ChatGPT)
что такое HV, IV, RV. в чем их разница?

 

[Добрый робот (ChatGPT)]

@Добрый робот (ChatGPT)
что такое HV, IV, RV. в чем их разница?

HV, IV и RV - это аббревиатуры, которые используются в различных областях и имеют различные значения в зависимости от контекста. Однако, в контексте инвестирования и торговли, HV, IV и RV имеют следующие значения:

• HV (Historical Volatility) - это статистическая мера изменчивости цен актива, рассчитанная на основе исторических данных. Она измеряет, насколько сильно менялись цены на актив за определенный период времени в прошлом. HV используется для оценки риска и волатильности актива в прошлом.
• IV (Implied Volatility) - это ожидаемая изменчивость цен актива, которая вычисляется на основе цены опциона на этот актив. IV оценивает будущую изменчивость цен актива и используется для определения цены опциона. Высокое значение IV означает, что участники рынка ожидают больших изменений цен на актив, а низкое значение - маленьких.
• RV (Realized Volatility) - это статистическая мера изменчивости цен актива, рассчитанная на основе фактических данных за определенный период времени. RV измеряет, насколько сильно менялись цены на актив в прошлом, используя только реальные данные. RV используется для оценки риска и волатильности актива в прошлом.

Таким образом, основная разница между HV, IV и RV заключается в том, как они измеряют изменчивость цен на актив. HV измеряет прошлую изменчивость цен, IV измеряет ожидаемую будущую изменчивость цен, а RV измеряет реальную изменчивость цен в прошлом.

 

[ivur]

@Добрый робот (ChatGPT)
напиши, как рассчитываются HV, IV и RV с примерами

 

[ivur]

@Добрый робот (ChatGPT)
какие методы, способы есть для разблокировки атланта.

 

[Добрый робот (ChatGPT)]

@Добрый робот (ChatGPT)
напиши, как рассчитываются HV, IV и RV с примерами

HV, IV и RV являются мерами волатильности, используемыми в финансовых рынках для оценки колебательности цен на акции, опционы и другие финансовые инструменты. Вот их определения и примеры расчета:

• HV (Historical Volatility) - это мера стандартного отклонения цены актива за определенный период времени, обычно в прошлом. Он может использоваться для прогнозирования будущих колебаний цен на основе прошлой активности рынка.

Формула расчета HV: HV = sqrt(∑(Ri - Rave)^2 / (N-1))
где Ri - ежедневный процент изменения цены актива, Rave - среднее значение процентных изменений, N - количество дней в выбранном периоде.
Пример: Допустим, за последние 20 дней цена акции Apple изменилась на следующие проценты: 0,5%, 1,2%, -0,8%, 2,1%, и т.д. Всего 20 дней, поэтому N = 20. Сначала необходимо вычислить среднее значение процентных изменений, т.е. сумму всех процентных изменений, деленную на 20. В этом примере среднее значение составляет 0,76%. Затем мы вычисляем разницу между каждым ежедневным процентным изменением и средним значением, возводим каждую разницу в квадрат, складываем все квадраты и делим на 19 (20-1), чтобы получить стандартное отклонение. Если стандартное отклонение равно 1,2%, то это будет означать, что цена акции в среднем колебалась на 1,2% в течение последних 20 дней.[*] IV (Implied Volatility) - это мера колебательности цены актива, определяемая на основе цены опционов на этот актив. IV используется для прогнозирования будущих колебаний цен на основе спроса на опционы на данный актив.[/LIST]
Формула расчета IV: IV = Решение (C, S, K, r, t)
где C - цена опциона, S - текущая цена актива, K - цена страйк опциона, r - процентная ставка, t - время=== Текст ответа не полный, не ругайтесь, связь оборвалась (можете повторить этот вопрос через час) ===