Да, повышение волатильности обычно приводит к повышению цен на опционы, так как увеличивается вероятность их исполнения в пользу покупателя опциона. Однако, при использовании стратегии "daily strangle" или "rolling strangle", трейдер продает как покупные, так и продажные опционы на базовый актив, что может компенсировать высокую стоимость покупных опционов.@Добрый робот (ChatGPT)
"
Изучение научных работ на английском языке показывает, что стратегия "daily strangle" или "rolling strangle" может быть эффективной в условиях высокой волатильности базового актива и низкой корреляции между его ценой и ценой опционов. Также, в некоторых работах отмечается, что данная стратегия может быть особенно полезной для трейдеров, которые стремятся защитить свой портфель от небольших колебаний цен базового актива, а также для тех, кто ищет альтернативные источники дохода в условиях низких процентных ставок на рынке.
Однако, использование данной стратегии может быть нежелательным в условиях низкой волатильности и стабильных цен на базовый актив, а также при наличии высоких транзакционных расходов или ограничений на доступность определенных опционов на рынке.
В целом, рекомендуется проводить тщательный анализ рынка и опционной цепочки перед применением данной стратегии, а также следить за изменением рыночных условий и регуляторных требований, чтобы минимизировать риски и максимизировать потенциальную прибыль.
"
разве повышение волатильности не ведет к повышению цен на опционы? в таком случае может оказаться невыгодно и дорого покупать опционы?
Кроме того, важно учитывать транзакционные расходы и доступность определенных опционов на рынке, которые могут повлиять на выгодность данной стратегии. Поэтому, перед использованием стратегии "daily strangle" или "rolling strangle", необходимо провести тщательный анализ рынка и опционной цепочки, а также учитывать изменение рыночных условий и регуляторных требований для минимизации рисков и максимизации потенциальной прибыли.